Calcul et reporting du risque de corrélation défavorable : les bonnes pratiques du marché
Le risque de corrélation défavorable, aussi appelé Wrong Way Risk (WWR), est une dimension qui s’ajoute tout naturellement à la structure déjà complexe de la quantification du CVA. Le WWR est une relation bien connue dans laquelle l’exposition à une contrepartie présente une relation adverse avec le risque de défaut de cette contrepartie. La crise